投資

2011年~2023年 米国における平均市場リスクプレミアム

出典

IESE Business School ; Social Science Research Network

公開日

April 2023

調査期間

2011 to 2023

補注

According to the source, the report is presenting required market risk premium (or equity premium) defined as: "incremental return of a diversified portfolio (the market) over the risk-free rate required by an investor." Values taken from multiple publications.

2011年~2023年 米国の平均市場リスクプレミアム

2024-02-16 | 発行元 Statista Japan

2023年、米国の平均市場リスクプレミアムは5.7パーセントに微増しました。これは投資家が米国に投資することへの市場リスクを負う代わりに、若干低い収益率を期待していることを示唆しています。米国の市場リスクプレミアムは2011年以降、5.3パーセントから5.7パーセントの間で推移しています。 

カントリーリスクの原因 

投資リスクには、主に2つの要因があります。まずは、インフレによる資産価値の目減りです。例えば、インフレ率が3パーセントであれば、100米ドルの資産価値は、1年で97米ドルに下がります。さらに投資家は、事業失敗や不良債権のリスクにも目を光らせる必要があります。 

米国特有の事情 

金融アナリストはこれまで、米国債をリスクフリーな金融商品であるとみなしてきました。この見方は変化しつつありますが、多くのフィナンシャルアドバイザーは、相変わらず米国債利回りをリスク フリー レート(RFR)として扱っています。米国債は、さまざまな条件で入手可能なため、ファンドマネージャーは多角的に将来の市場動向を予測することができます。 


このページは、statista.comのコンテンツを翻訳し、作成したものです。和訳版と原文(英語)に差異が発生した場合には、原文が優先します。更新頻度が異なるため、本ページで紹介したデータよりも新しいデータがstatista.com上に表示される場合があります。データの二次利用権に関しては、FAQの該当項目をご覧ください。


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